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Lösungen

Balance Sheet Management

MavenBlue's Balance Sheet Management Plattform (BSM) wurde entwickelt, um eine sehr spezifische Herausforderung in der Versicherungsbranche zu lösen. Konkret geht es um die Analyse der gesamten Kapitalmanagementposition des Versicherers. Mit BSM sind Versicherer in der Lage, ihre Bilanz schnell vorauszuplanen, Schlüsselkennzahlen zu visualisieren und die Bilanz an sich ändernde Unternehmens- und Wirtschaftsszenarien anzupassen.

Dynamische Bilanzverwaltung

Die BSM-Plattform von MavenBlue

Die BSM-Plattform von MavenBlue wurde von ehemaligen Kapitalmanagement-Experten entwickelt, um Ineffizienzen bei Unternehmensentscheidungen zu beseitigen. Die Plattform ist in der Lage, Cashflow-Daten für beide Seiten der Bilanz zu verarbeiten. Sie ist in der Lage, innerhalb von Minuten Tausende von wirtschaftlichen Szenarien zu projizieren. So erhalten Führungskräfte genaue und zeitnahe Einblicke, die sie in ihrer Entscheidungsfindung unterstützen.

Einsicht

BSM ist nicht dazu gedacht, Ihre Berichtssysteme zu ersetzen. Es soll sie ergänzen. So erhalten Sie frühzeitig Einblick in die Auswirkungen von Unternehmens- und Wirtschaftsszenarien.

Geschwindigkeit

Die BSM-Plattform ist auf der IBM Cloud aufgebaut und nutzt eine GPU-Berechnungsmaschine (Graphical Processing Unit). Das bedeutet, dass Tausende von Rechenkernen gleichzeitig laufen. Die Ergebnisse werden innerhalb von Minuten geliefert.

Nutzbarkeit

Die Plattform ist für Kapitalmanagement-Profis sehr einfach zu verstehen. Probieren Sie es jetzt aus und nutzen Sie MavenBlue für eine ALM-Studie

Ein ganzheitlicher Ansatz für das Bilanzmanagement

Definition, Messung und Management von Risiken, jetzt und in der Zukunft

Einblicke in die Entwicklung von Solvency II und der wirtschaftlichen Kennzahlen im Laufe der Zeit gewinnen und die Wahrscheinlichkeiten der Nichteinhaltung bestimmter Schwellenkennzahlen bestimmen. Rechtzeitige Risikominderung, wenn die Wahrscheinlichkeit, bestimmte Solvabilitätsschwellen zu überschreiten, zu hoch ist.

Bestimmen Sie die (Untergangs-)Wahrscheinlichkeiten, dass die Verpflichtungen der Versicherungsnehmer nicht zu jedem Zeitpunkt erfüllt werden können.

Definieren Sie Stressszenarien und bestimmen Sie die Konsequenzen. Nutzen Sie die Ergebnisse zur Unterstützung Ihrer Selbsteinschätzung des eigenen Risikos (ORSA) und der vorausschauenden Bewertung des eigenen Risikos (FLAOR).

Strategien definieren, testen und optimieren

Nutzen Sie Ihre aktuellen Finanzzahlen, um die erwartete zukünftige Entwicklung Ihrer Bilanz- und Solvenzpositionen zu quantifizieren und zu verdeutlichen.
Experimentieren Sie mit Strategien und finden Sie heraus, welche Steuerungsvariablen am besten geeignet sind, um Solvency II und wirtschaftliche Ziele zu erfüllen.
Bestimmen Sie die optimale aktuelle und zukünftige Zinssicherungspolitik.
Finden Sie heraus, welche Strategien zur Risikominderung am effizientesten sind.
Verbessern Sie Ihr Rückversicherungsprogramm, Ihre Kapitalisierung, Ihre Langlebigkeit und Ihr Massenstornorisiko.

Definition, Prüfung und Optimierung von Strategien zur Vermögensverteilung

Experimentieren Sie mit Strategien der Vermögensaufteilung und ermitteln Sie die optimale aktuelle und zukünftige Vermögensaufteilung.

Bewertung der Auswirkungen von Änderungen im Produktportfolio

Veranschaulichung der langfristigen Auswirkungen einer bestimmten Preispolitik.
Bestimmen Sie die optimale Diversifizierung zwischen den Produkten.
Berechnen Sie die langfristige Rentabilität von Produkten in vielen realen Szenarien. Beurteilen Sie, ob Ihr Produkt während seiner gesamten Laufzeit eine ausreichende Rendite auf das benötigte Kapital erwirtschaftet.
Bestimmen Sie die Auswirkungen des Neugeschäfts.

Finden Sie ein Gleichgewicht zwischen Ausschüttungen und Kapitalbedarf

Entdecken Sie, welche Dividendenpolitik festgelegt werden kann und welcher Kapitalbetrag letztendlich benötigt wird, um bestimmte Rendite- und Risikobereitschaftsstandards zu erfüllen.

Analyse der langfristigen Auswirkungen von Fusionen und Übernahmen auf Ihr Unternehmen

Erkunden Sie die Folgen von Fusionen und Übernahmen aus bilanzieller Sicht für Ihren gesamten Anlagehorizont.

Features

Eine leistungsstarke und umfassende Lösung zur Beschleunigung wichtiger Prozesse

Modellierung von Bilanzen

Modellierung von Cashflows und Steuern
Modellierung der Risikomarge
Modellierung von Einstufungen
Modellierung der Verlustabsorptionsfähigkeit von latenten Steuern
Dynamische Modellierung der Preisgestaltung im Neugeschäft
Modellierung der Kapital- und Dividendenpolitik
Unbegrenzte Anzahl von Bilanzen
Konsolidierung der Bilanzen auf Gruppenebene
Mehrere Bilanzen können gleichzeitig modelliert werden

Umfassende analytische Erkenntnisse

Analyse der Ruinwahrscheinlichkeiten
Vergleich zwischen verschiedenen Projektionen und Strategien
Visualisierung der Korrelation zwischen Risikotreibern, Bilanzpositionen und Solvency-II-Kennzahlen
Standard- und benutzerdefinierte Berichte

Zukünftige Projektion von Hunderten von Bilanzpositionen und Risikotreibern

Modellierung der Solvency II-Renditekurve, der alternativen Kurve und der Preiskurve
Modellierung der Solvenzkapitalanforderungen
Modellierung von Solvency II und wirtschaftlichen Kennziffern
Langer Zeithorizont (>= 15 Jahre)
Monatliche statt jährliche Projektionen

Hochgeschwindigkeitsberechnungen

Parallelverarbeitung mit spezieller Hardware (GPUs)
Benutzerdefinierte Anzahl von Projektionen (500-5.000 oder mehr)
Weniger als 1 Minute Rechenzeit

Deterministische und stochastische Risikomodellierung

Deterministische Modellierung von (Stress-)Szenarien für Markt- und Versicherungsrisiken
Stochastische Modellierung von Markt- und Versicherungsrisiken
40+ Risikotreiber nur für Swapspread- und Volatilitätsanpassungsrisiko (VA) nach Rating und Sektor
Analyse der Veränderung (AoC) des Solvabilitätskoeffizienten

Moderne Infrastruktur und Technologie

Webbasiert
Multi-Device
Konfiguration in der Cloud, Private Cloud oder on premise
Schnittstellen zum Importieren und Exportieren von Daten

Dynamische Steuerung von Solvency II und wirtschaftlichen Kennzahlen

Dynamische Zinsabsicherung
Dynamische Vermögensallokation

Prüfpfad und Datensicherheit

Prüfpfad in Schlüsselprozessen zur Unterstützung Ihrer ORSA und FLAOR
Gesicherte Datenbank und Datenflüsse
Einhaltung der IT-Anforderungen

Services

MavenBlue bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, die den individuellen Anforderungen der Kunden entsprechen

Maßgeschneiderte Funktionalitäten

Fügen Sie maßgeschneiderte Funktionalitäten hinzu, um die BSM-Lösung an Ihren eigenen Risikomanagementrahmen anzupassen. Integrieren Sie spezifische Richtlinien, Methoden, Metriken oder Finanzinstrumente (z.B. Langlebigkeitsswap), um sie vollständig mit der Art und Weise in Einklang zu bringen, wie Sie Ihre Risiken verwalten und messen möchten. Ihre benutzerdefinierten Anforderungen werden mit der gleichen Qualität und Sorgfalt wie die Standardfunktionalität implementiert und vor der Auslieferung an Ihre Testumgebung vollständig dokumentiert und systemgetestet.

Schnittstellen

Die BSM-Lösung kann in unterschiedlichem Maße an Ihre bestehenden Systeme angeschlossen werden, sollte aber vorzugsweise über eine Schnittstelle zu Ihrem Verwaltungssystem für Investitionen verfügen. Auch Passiv-Cashflows und andere Bilanzpositionen müssen angebunden werden. Sie können an die von der BSM-Lösung bereitgestellten Standardschnittstellen anknüpfen oder wir können eine spezifische Schnittstelle für Ihre Datenbanken oder Systeme entwickeln.

Kalibrierung

Ein weiterer Schritt ist erforderlich, um die Lösung für Ihre Analysen bereit zu machen. Für die Modellierung von Optionalitäten als Teil der Versicherungspolicen verwendet die BSM-Lösung ein praktisches Hedge-Portfolio. Dieses Portfolio muss kalibriert werden, um Ihre Verbindlichkeiten unter verschiedenen Szenarien korrekt zu bewerten. Ein separates Modul sorgt dafür, dass Sie dies leicht selbst tun können. Nach einigen abschließenden Anpassungen an Ihren Ausgangswert und Ihr Risikoprofil ist die BSM-Lösung einsatzbereit.

Training

Die Schulungen werden anhand von praktischen Beispielen aus Ihrem Unternehmen durchgeführt. MavenBlue stellt sicher, dass Sie in der Lage sind, alle Funktionalitäten der BSM-Lösung und ihre zahlreichen Anwendungen möglichst effektiv zu nutzen. Innerhalb der BSM-Lösung stehen Ihnen Online-Erklärungen und -Anweisungen zur Verfügung.

Leistungsstark und kraftvoll

Die jährliche Lizenz ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen der BSM-Lösung und alle Software-Updates für ein Jahr. Wählen Sie eine Cloud, eine private Cloud oder eine On-Premise-Implementierung. Die Lizenzgebühren variieren je nach der von Ihnen gewählten Implementierung.

Features

Kundenbeispiele

Lifetri

Wie MavenBlue Lifetri unterstützt

Die größte Herausforderung für Versicherer mit langfristigen Verpflichtungen ist der effiziente und effektive Einsatz von Kapital. Optimierung der Kapitalgenerierung bei gleichzeitiger Minimierung der Risiken.

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