Lösungen

Economic Scenario Generation

Simulationen von Wirtschaftsszenarien sind für Bilanzprojektionen und die Optionsbewertung von entscheidender Bedeutung. Die schnelle und flexible Erstellung von Szenarien kann eine Herausforderung sein. MavenBlue's ESG nutzt einen neuen technologischen Rahmen, um die Geschwindigkeit, mit der reale und marktkonsistente Szenarien generiert werden, drastisch zu erhöhen.

Flexible und schnelle Erstellung realer und risikoneutraler Wirtschaftsszenarien

Die ESG-Plattform von MavenBlue

MavenBlue's Economic Scenario Generator ist für Kapitalmodellierungsprozesse entwickelt worden. Er bietet eine schnelle Ausführung bei gleichzeitig erhöhter Flexibilität. Der Zugriff auf die Lösung erfolgt zentral über die Cloud und wird durch grafische Verarbeitungseinheiten unterstützt, sodass die Berechnungen auf Tausende von Rechenkernen verteilt werden können.

Geschwindigkeit

Wirtschaftliche Szenarien können innerhalb von Minuten erstellt werden. Ermöglicht Versicherungsmathematikern, wirtschaftliche Annahmen schnell und einfach neu zu konfigurieren. Einspeisung in die Bilanzmanagement-Plattform von MavenBlue oder in bestehende versicherungsmathematische Modellierungsplattformen, z. B. für Best-Estimate-Analysen.

Risikoneutralität und reale Welt

MavenBlue's ESG bietet sowohl eine risikoneutrale als auch eine realitätsnahe Erstellung von Wirtschaftsszenarien.

Integration

MavenBlue verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Integration von Finanzmodellierungsprozessen. Wir automatisieren entweder die Dateneingabe für die ESG-Berechnung oder die Ausgabe von Wirtschaftsszenarien für Ihre Finanzmodellierungsprozesse.

Vollständige Kontrolle über die Erstellung risikoneutraler Wirtschaftsszenarien

Best-in-Class-Modelle für eine Vielzahl von Anlageklassen

MavenBlue's Economic Scenario Generation Platform deckt eine breite Palette von Anlageklassen durch Best-in-Class-Modelle für:

  • Nominalzinskurven
  • Realzinskurven und Inflationskurven
  • Inflation
  • Aktien
  • Eigenschaft
  • Kreditspreads und Zahlungsausfälle

Die Fondspreise werden mit einem zeitvariablen deterministischen Modell modelliert

Mehrere Volkswirtschaften und Fonds können in MavenBlue's Economic Scenario Generator definiert und modelliert werden. Die Fondspreise werden mit einem zeitlich variierenden, deterministischen Modell modelliert.

Kalibrieren Sie die Modelle anhand Ihrer eigenen Daten

Dank der enormen Rechenleistung von MavenBlue's Parallel Computation Platform ist die Kalibrierung des LMM SV DD Zinsmodells und der Fondsmodelle nur eine Frage von Minuten.

Umfangreiche Möglichkeiten zum Testen der Kalibrierungen

Es steht eine breite Palette von Tests zur Verfügung, von Martingaltests bis hin zu Preis- und Volatilitätstests. Die grafische Darstellung der Testergebnisse gibt Ihnen tiefe Einblicke in die Qualität der Kalibrierung. Basierend auf den Testergebnissen kann ein Seed für die Simulation ausgewählt werden.

Simulieren Sie die Zinskurven und Fondsentwicklungen auf der Grundlage Ihrer Kalibrierung

Generieren Sie die zukünftigen Zinsszenarien und Fondsentwicklungen auf Basis Ihrer Kalibrierung. Bis zu 120 zukünftige Jahre können simuliert werden.

Features

Eine leistungsstarke und umfassende Lösung zur Beschleunigung wichtiger Prozesse

Kalibrierung
  • Kalibrierung auf der Grundlage historischer Zero-Swap-Kurven und Fondsrenditen
  • Möglichkeit, Korrelationen zu definieren
  • Gewichtung der verschiedenen Fonds bei der Kalibrierung
  • Definition der Basisökonomie und mehrerer alternativer Ökonomien
Hochgeschwindigkeitsberechnungen
  • Parallelverarbeitung mit spezieller Hardware (GPUs)
  • Benutzerdefinierte Anzahl von Projektionen (500-50.000 oder mehr)
  • Weniger als 1 Minute Rechenzeit
Testen Sie die Kalibrierung
  • Modelliert versus realisiert
  • Martingal-Tests
  • Absolute und relative Preistests
  • Tests zur absoluten und relativen Volatilität
  • Grafische Benutzeroberfläche, die dem Benutzer die Testergebnisse anzeigt
Moderne Infrastruktur und Technologie
  • Webbasiert
  • Multi-Device
  • Konfiguration in der Cloud, Private Cloud oder on premise
  • Schnittstellen zum Importieren und Exportieren von Daten
Simulation
  • Simulation auf Basis der Kalibrierung durchführen
  • Szenariodefinition für die Simulation
  • Export von Zinsszenarien in externe Systeme
Prüfpfad und Datensicherheit
  • Prüfpfad in wichtigen Prozessen
  • Gesicherte Datenbank und Datenflüsse
  • Einhaltung der IT-Anforderungen

Services

MavenBlue bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, die den individuellen Anforderungen der Kunden entsprechen

Maßgeschneiderte Funktionalitäten

Fügen Sie maßgeschneiderte Funktionalitäten hinzu, um die ESG-Lösung an Ihren eigenen Risikomanagement-Rahmen anzupassen. Ihre benutzerdefinierten Anforderungen werden mit der gleichen Qualität und Sorgfalt wie die Standardfunktionalität implementiert und vor der Auslieferung an Ihre Abnahmetestumgebung vollständig dokumentiert und systemgetestet.

Schnittstellen

Die ESG-Lösung kann in unterschiedlichem Maße mit Ihren aktuellen Systemen verbunden werden. Sie können sich an die von der ESG-Lösung bereitgestellten Standardschnittstellen anschließen oder wir können eine spezifische Schnittstelle für Ihre Datenbanken oder Systeme entwickeln.

Training

Die Schulungen werden anhand von praktischen Beispielen aus Ihrem Unternehmen durchgeführt. MavenBlue stellt sicher, dass Sie in der Lage sind, alle Funktionalitäten der ESG Solution und ihre zahlreichen Anwendungen optimal zu nutzen. Innerhalb der ESG Solution stehen Ihnen Online-Erklärungen und -Anweisungen zur Verfügung.

Lizenz

Die jährliche Volllizenzgebühr ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen der ESG-Lösung und alle Software-Updates für ein Jahr. Wählen Sie eine Cloud, eine private Cloud oder eine On-Premise-Implementierung. Die Lizenzgebühren variieren je nach der von Ihnen gewählten Implementierung.

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